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可以通过以下步骤来关闭建设银行的短信服务费。
1、拨打建设银行客服电话95533，选择“8”键进入人工服务。
2、告知客服需要取消短信服务，确认身份后即可成功取消。
除此之外，还可以携带有效身份证件和银行卡前往就近的建设银行营业网点柜台进行办理，也可以通过编辑短信“QXZH#账户后四位”发送到建设银行服务电话以取消短信服务，通过建设银行手机银行或网上银行进行操作的步骤也相对简单，具体可以根据页面提示进行操作，不论通过哪种方式，都需要确保身份信息的准确性。
取消短信服务后可能无法及时获取关于账户的最新动态，建议谨慎考虑后再做决定，以上内容仅供参考，具体步骤可能因情况而异，建议咨询建设银行工作人员获取最准确的信息。